Wahrscheinlichkeit der ausübung einer option


Dennoch kann es für Depotinhaber, die über die Voraussetzungen verfügen, um erhöhte Kapital- oder Leihanforderungen zu erfüllen und das ggf.

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Während die Optionspreistheorie davon ausgeht, dass der Call-Kurs den diskontierten Wert der erwarteten Dividendenausschüttungen über die Laufzeit hinweg abbildet, kann dieser jedoch auch am Ex-Tag fallen. Die folgenden Umstände machen den Eintritt dieses Szenarios wahrscheinlichkeit der ausübung einer option wahrscheinlich und die vorzeitige Ausübung der Option vorteilhaft: 1.

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Die Option steht tief im Geld und verfügt über einen Delta -Wert von Die Option verfügt lediglich über einen geringen oder keinen verbleibenden Zeitwert. Weiterhin sei angenommen, dass der Kurs der Option und der Aktienkurs sich ähnlich verhalten und am Ex-Tag um den Dividendenbetrag fallen.

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Unter diesen Voraussetzungen werden wir die Ausübungsentscheidung unter der Absicht betrachten, die Aktien-Delta-Position beizubehalten und das Gesamteigenkapital zu maximieren, indem wir zwei Optionskursannahmen verwenden: Im ersten Fall wird die Option bei Parität verkauft und im zweiten Fall über Parität. In diesem Fall werden die Barerträge vollständig eingesetzt, um die Aktien bei Ausübung zu kaufen.

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Die Optionsprämie verfällt und die Aktie abzüglich des Dividendenbetrags und die zahlbare Dividende werden dem Depot gutgeschrieben.